Dans cet article, on étudie un test d'égalité entre les matrices de covariance de L séries temporelles gaussiennes multivariées de dimension M. On considère le cas particulier où chacune des L matrices de covariance est une perturbation de rang 1 de la matrice identité, correspondant à un modèle signal plus bruit. Une nouvelle statistique de test basée sur des estimées des valeurs propres des différentes matrices de covariance en jeu est proposée. Nous montrons que cette statistique de test est consistante et à taux de fausse alarme asymptotique constant dans le régime des grandes dimensions où le nombre d'observations disponibles N1,. .. , NL de chaque série ainsi que la dimension M tendent vers l'infini au même rythme. Des simulations montrent que la méthode proposée présente des performances appréciables par rapport aux approches alternatives.