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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Variational inequalities Backward stochastic differential equations Fractional Gaussian noise Stochastic flow Tests d'ajustement Lévy process Explicit estimators Simulations de Monte-Carlo Estimateur du maximum de vraisemblance Dynamic utilities Fault Composite alternatives Inhomogeneous Poisson process Goodness-of-fit tests General filtration Nonparametric estimation Consistency Stochastic partial differential equations Laplace transform Oblique reflection Processus stochastiques Machine learning Optimal stochastic control LAMN property Non-life insurance Stochastic algorithms Bellman-Isaacs equation Asymptotic theory Backward Volterra integral equation Quasi-sure stochastic analysis Stable process Fractional Brownian motion Parametric estimation SPDEs Viscosity solution of PDEs Continuity problem Infinite dimensional analysis Stochastic processes Hypothesis test Metrology Stochastic differential equation Green's function One-step procedure Viscosity solution Second order backward stochastic differential equation Hypotheses testing Singularity Stochastic control Self-affine surface Change-point Poisson process Inhomogeneous Poisson processes Processus de Poisson non homogène Parameter estimation Robustness Backward stochastic differential equation Diffusion process 60H30 Backward doubly stochastic differential equations Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Generalized linear models Maximisation d'utilité Estimation paramétrique Euler scheme Likelihood ratio test Seasonality Categorical explanatory variables Ergodic diffusion process Hypothesis testing Backward Doubly Stochastic Differential Equations Asymptotic normality 60H99 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Population dynamics Singular terminal condition Multivariate risk measures Riccati equation Cramér-von Mises test Switching optimal Bayesian estimator Switching zero-sum game Doubly reflected BSDE with jumps Perron's method Autoregressive model Stochastic optimal switching Optimal switching Regression models Itô formula Reflected backward stochastic differential equation Jumps Roughness exponent Processus de Lévy Nonlinear Neumann Boundary conditions Risk allocations Maximum likelihood estimator Estimation non-paramétrique Equations différentielles stochastiques rétrogrades Asymptotic properties Calculus via regularization Fault-surface roughness