index - Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry Accéder directement au contenu

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

603

Références bibliographiques

314

Mots-clés

Rough volatility 46E30 Enlargement of filtration Rheumatoid Infinitely differentiable functions Markov chain Mixture model Male Cosserat continuum Inhomogeneous Markov chains Global weak solutions Genetic Linkage Adaptive nonparametric tests Semi-parametric model 35Q30 EXPRESSION Hölder regularity Model risk Goodness-of-fit tests Besov spaces Competing risks Humans Longitudinal data Diffusion process Survival analysis Genome-wide association study EM algorithm Gene expression Discrete Cosserat formulation Gene duplication Convolution model Progressive enlargement of filtration Genotype Identifiability Discrete-time approximation Parametrix Group Lasso Arthritis Exchangeability Variable selection Schauder estimates GENES Molecular Stable process LUPUS-ERYTHEMATOSUS Goldenshluger and Lepski method Conditional hazard rate function Diffusion processes Backward stochastic differential equation Gaussian graphical model Convolution theorem Euler scheme BSDE Dynamic programming Navier-Stokes equations Linear model 76D03 60H10 LAMN property False discovery rate Polymorphism Navier–Stokes equations Segmentation Stochastic Volterra equations Multiple testing Hierarchical clustering DNA copy number Interacting particle systems Timoshenko beam DNA Maximum likelihood estimation Female Alleles Affine processes 35Q35 Lasso 34F05 Gradient elasticity Chemotaxis Funding Jump processes 76D05 Algorithms Adult Model selection Mean field interaction Random walk in random environment MHD equations Morrey spaces Local score 60G40 Secondary 60G35 Invariant distribution Models Genetic 60J65 Computer Simulation Blow-up Lévy process Counting process Counterparty risk

Derniers dépôts

Chargement de la page