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hal-00863540v1  Communication dans un congrès
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. A parsimonious multivariate copula for tail dependence modeling
EVT 2013 - Extremes in Vimeiro Today, Sep 2013, Vimeiro, Portugal. 2013
hal-00915690v1  Communication dans un congrès
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. A copula to handle tail dependence in high dimension
ERCIM 2013 - 6th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, Dec 2013, London, United Kingdom. 2013
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hal-01153150v1  Chapitre d'ouvrage
Fabrizio Durante, Stéphane Girard, Gildas Mazo. Copulas based on Marshall–Olkin machinery
U. Cherubini et al. Marshall-Olkin Distributions. Advances in Theory and Applications, 141, Springer, pp.15--31, 2015, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
hal-00803444v1  Communication dans un congrès
Gildas Mazo, Florence Forbes, Stéphane Girard. Augmented cumulative distribution networks for multivariate extreme value modelling
ERCIM 2012 - 5th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, Dec 2012, Oviedo, Spain. 2012
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hal-01138228v2  Article dans une revue
Fabrizio Durante, Stéphane Girard, Gildas Mazo. Marshall–Olkin type copulas generated by a global shock
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2016, 296, pp.638--648. <10.1016/j.cam.2015.10.022>
hal-01062481v1  Communication dans un congrès
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. A flexible, tractable class of copulas and its estimation
COMPSTAT 2014 - 21st International Conference on Computational Statistics, Aug 2014, Geneva, Switzerland
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hal-00979147v3  Article dans une revue
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. A flexible and tractable class of one-factor copulas
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2016, 26 (5), pp.965-979. <10.1007/s11222-015-9580-7>
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hal-00933235v1  Pré-publication, Document de travail
Julien Fageot, Morgane Henry, Alexis Huet, Gildas Mazo, Stéphane Veys. Semaine d'Etude Mathématiques et Entreprises 6 : Analyse statistique des défauts en électronique analogique
2013
hal-01100539v1  Article dans une revue
B. Barroca, Pietro Bernadara, Stéphane Girard, Gildas Mazo. Considering hazard estimation uncertain in urban resilience strategies
Natural Hazards and Earth System Sciences, European Geosciences Union, 2015, 15, pp.25-34. <10.5194/nhess-15-25-2015>
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hal-00979151v6  Article dans une revue
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. Weighted least-squares inference for multivariate copulas based on dependence coefficients
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2015, 19, pp.746 - 765. <10.1051/ps/2015014>
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hal-00910775v4  Article dans une revue
Gildas Mazo, Stéphane Girard, Florence Forbes. A class of multivariate copulas based on products of bivariate copulas
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2015, 140, pp.363-376. <10.1016/j.jmva.2015.06.001>

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