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		Pertinence Auteur A→Z Auteur Z→A Titre A→Z Titre Z→A Date de publication croissante Date de publication décroissante Date de dépôt croissante Date de dépôt décroissante 30 résultats par page 50 résultats par page 100 résultats par page Pour les 19 documents Exporter XML-TEI BibTeX EndNote CSV PDF Export avancé... Syndication RSS ATOM
	hal-00763152v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Laurent Gardes, Armelle Guillou, Jonathan El Methni. Estimation d'un paramètre de queue commun aux lois de type Weibull et au domaine d'attraction de Fréchet 43èmes Journées de Statistique, May 2011, Tunis, Tunisie. pp.CDROM, 2011
	hal-00823260v2 Chapitre d'ouvrage El Hadji Deme, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Reduced-bias estimator of the Conditional Tail Expectation of heavy-tailed distributions M. Hallin et al. Mathematical Statistics and Limit Theorems, Springer, pp.105--123, 2015
	inria-00578479v1 Article dans une revue Laurent Gardes, Armelle Guillou, Antoine Schorgen. Estimating the conditional tail index by integrating a kernel conditional quantile estimator Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2012, 142 (6), pp.1586-1598. <10.1016/j.jspi.2012.01.011>
	hal-00340661v4 Article dans une revue Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Weibull tail-distributions revisited: a new look at some tail estimators Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2011, 141 (1), pp.429-444. <10.1016/j.jspi.2010.06.018>
	hal-00627964v3 Article dans une revue Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Estimation of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2012, 142 (10), pp.2735-2747. <10.1016/j.jspi.2012.03.025>
	hal-00015778v2 Article dans une revue Jean Diebolt, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Bias-reduced extreme quantiles estimators of Weibull distributions Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2008, 138 (5), pp.1389-1401. <10.1016/j.jspi.2007.04.025>
	hal-00851125v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields EVA 2013 - 8th International Conference on Extreme Value Analysis, Jul 2013, Shanghai, China. 2013
	hal-00801381v1 Communication dans un congrès Gilles Stupfler, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé 44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. 2012
	hal-00761751v1 Communication dans un congrès Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A unified statistical model for Pareto and Weibull tail distributions EVA 2009 - 6th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2009, Fort Collins, United States. pp.CDROM, 2009
	inria-00596979v1 Article dans une revue Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint with high order moments test, Springer, 2012, 21 (4), pp.697-729. <10.1007/s11749-011-0277-8>
	hal-00648435v2 Article dans une revue Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint with high order moments in the Weibull domain of attraction Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2012, 82 (12), pp.2136-2144. <10.1016/j.spl.2012.07.005>
	hal-00764266v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Armelle Guillou. Estimation of a new parameter discriminating between Weibull tail-distributions and heavy-tailed distributions EVA 2011 - 7th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2011, Lyon, France. pp.CDROM, 2011
	hal-00847585v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Estimating an endpoint using high order moments EVA 2011 - 7th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2011, Lyon, France. 2011
	hal-00763978v1 Article dans une revue El Hadji Deme, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Reduced-bias estimator of the Proportional Hazard Premium for heavy-tailed distributions Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 52 (3), pp.550-559. <10.1016/j.insmatheco.2013.03.010>
	hal-00837681v1 Communication dans un congrès El Hadji Deme, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Reduced-biased estimators of the Conditional Tail Expectation for heavy-tailed distributions Mathematical Statistics and Limit Theorems, Conference in honor of Prof. Paul Deheuvels, Jun 2013, Paris, France. pp.électronique, 2013, <10.1007/978-3-319-12442-1_7>
	hal-00008881v1 Article dans une revue Jean Diebolt, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Armelle Guillou. Bias-reduced estimators of the Weibull tail-coefficient test, Springer, 2008, 17 (2), pp.311-331. <10.1007/s11749-006-0034-6>
	hal-00764425v2 Article dans une revue Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2014, 18, pp.642--666. <10.1051/ps/2013050>
	hal-00737732v3 Article dans une revue Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A Gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields Journal of Econometrics, Elsevier, 2014, 178 (2), pp.727-740. <10.1016/j.jeconom.2013.10.013>
	hal-00499369v3 Article dans une revue Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Frontier estimation with kernel regression on high order moments Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 116, pp.172-189. <10.1016/j.jmva.2012.12.001>
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