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	hal-00409447v1 Pré-publication, Document de travail Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Large sample approximation of the distribution for smooth monotone frontier estimation 2009
	hal-01415586v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler. Estimation of extreme expectiles from heavy tailed distributions 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, Dec 2016, Seville, Spain
	hal-01415533v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler. Tail risk estimation based on extreme Lp-quantiles Statistics workshop Tilburg University, Dec 2016, Tilburg, Netherlands. 2016
	hal-00803127v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard. On kernel smoothing for extremal quantile regression ERCIM 2012 - 5th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, Dec 2012, Oviedo, Spain. ERCIM WG on Computing and Statistics, 2012
	hal-00851125v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields EVA 2013 - 8th International Conference on Extreme Value Analysis, Jul 2013, Shanghai, China. 2013
	hal-00851124v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Nonparametric extremal quantile regression EVA 2013 - 8th International Conference on Extreme Value Analysis, Jul 2013, Shanghai, China. 2013
	inria-00494684v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. 2010
	hal-01311778v1 Communication dans un congrès Stéphane Girard, Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler. Estimation of tail risk based on extreme expectiles Workshop Extremes - Copulas - Actuarial science, Feb 2016, Luminy, France
	hal-00761753v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina. Extreme level curves of heavy-tailed distributions EVA 2009 - 6th International Conference on Extreme Value Analysis, Jun 2009, Fort Collins, United States. pp.CDROM, 2009
	inria-00393588v4 Article dans une revue Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina. Kernel estimators of extreme level curves test, Springer, 2011, 20 (2), pp.311-333. <10.1007/s11749-010-0196-0>
	hal-00528670v2 Chapitre d'ouvrage Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Nadaraya's estimates for large quantiles and free disposal support curves I. Van Keilegom and P. Wilson,. Exploring research frontiers in contemporary statistics and econometrics, Springer, pp.1-22, 2012, 978-3-7908-2348-6. <10.1007/978-3-7908-2349-3_1>
	hal-01142130v3 Pré-publication, Document de travail Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Gilles Stupfler. Estimation of Tail Risk based on Extreme Expectiles 2017
	hal-01340767v1 Communication dans un congrès Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Gilles Stupfler. Tail risk estimation based on extreme Lp-quantiles Workshop "Extreme value modeling and water ressources", 2016, Aussois, France
	hal-00630726v3 Article dans une revue Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard. On kernel smoothing for extremal quantile regression Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2013, 19 (5B), pp.2557-2589. <10.3150/12-BEJ466>
	hal-00737732v3 Article dans une revue Abdelaati Daouia, Stéphane Girard, Armelle Guillou. A Gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields Journal of Econometrics, Elsevier, 2014, 178 (2), pp.727-740. <10.1016/j.jeconom.2013.10.013>
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